FQグローバル・タクティカル・アセット・アロケーション

FQグローバル・タクティカル・アセット・アロケーション

クオンツ手法によるGTAA運用

様々なファンダメンタル・ファクターFirst Quadrant株式、債券、通貨への投資判断

FQグローバル・タクティカル・アセット・アロケーション(GTAA)は、野村アセットマネジメントと、First Quadrant社(FQ社)が協力して日本のお客様に商品提供をしています。FQ社の評価モデルに基づき、株式・債券の各市場を多面的に分析し、グローバルな資産アロケーションと通貨アロケーションを行います。

GTAAのおもな投資尺度

図表<主なファクター>図表<定量モデル>

魅力度 : FQ社のモデルにおいて、各資産の割安度・割高度を評価するスコア

最適ポートフォリオ

*1…GTAA:グローバル・タクティカル・アセット・アロケーション
*2…TCA:タクティカル・カレンシー・アロケーション

FQ・GTAAの利用方法

  • お客様のベンチマーク、期待リターン、許容リスクに応じて柔軟な設定
  • 野村アセットマネジメントのポートフォリオ・マネジャーやアカウント・マネジャーがお客様の運用ニーズに基づき、最適なプロダクト提案をします。

複数のファンダメンタル要因に基づき各市場の相対的な割高・割安を判断し、先物を使ってロングまたはショートのポジションを構築。絶対リターンの獲得を追求します。

お客様のカスタムベンチマーク(基本アロケーション)に対して、超過リターン の獲得を図ります。

収益の源泉を為替に限定。付加価値追求型の為替オーバーレイ・プロダクト。

First Quadrant社について

マックス・ダーネルマックス・ダーネル(CIO)
  • First Quadrant社マックス・ダーネル(CIO)が率いるクオンツ運用に特化したアメリカの運用会社。特にGTAA運用において米国では代表的な運用会社の一つ。米国カリフォルニア州パサディナ市が本社。ボストン、ロンドンにも拠点を構えています。
  • 野村アセットマネジメントと1990年から提携。
  • 為替オーバーレイマネジャーとしても高く評価されています。
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