リスクマネジメント

リスクマネジメントの徹底  - 9つのリスク・アセスメント* -

証券取引等監視委員会の『検査マニュアル』に対応する運用リスク管理と法令遵守

明確な運用目標を設定し、最先端のリスク管理システムを駆使して、投資行動上で想定される様々な状況下のリスクを把握し、より適切な運用を実現します。

  1. 1 市場リスク - PRC(パフォーマンスレビュー委員会) -
    パフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析・評価)結果の報告、審議をします。分析データの提供は、運用部門から独立したリスク管理部が行います。何らかの問題が生じた場合は、投資政策委員会(IPC)に報告、対応を求めます。
  2. 2 信用リスク - 運用リスク管理委員会 -
    投資資金の安全性を確保し、信託財産等の健全な運営に資するための信用リスク管理や社内ガイドラインに関する審議決定をします。事務局(リスク管理部)は予め定められた信用リスクに関する「社内管理基準」等のモニタリングを日々行なっています。
  3. 3 流動性リスク -トレーディング部門 -
    市場の流動性を常にモニタリングし、必要に応じて運用部室に連絡をしています。また、運用部室と十分な意思疎通を図った上で、運用者の指示に従い、時間分散、業者分散を行ない、マーケット・インパクトを最小限に抑えるように配慮しています。
  4. 4 イベントリスク
    自然災害・火災等の被災時には、危機対策本部を設置する等、緊急時の組織体制を明確化しており、平常業務の遂行が不可能となる危機的状況が発生することを想定し、可及的速やかに業務を再開するプロセス(業務継続計画)を定めています。
  5. 5 事務リスク ※財務報告リスクを含む
    各部室において、職務の分掌を図り、相互牽制や業務の二重チェックの手続きを整備しています。各部室のコンプライアンス責任者は、各部室の業務マニュアルを策定し、必要に応じて研修を行っています。事務処理上のエラー等が発生した場合には、各部室はリーガル・コンプライアンス部に報告し、再発防止などを策定・実行しています。
  6. 6 システムリスク
    現在のオフィスの一部もしくは全部が利用不可能となった場合には、代替オフィスで分業継続を行う体制を整えています。また、社内システム回線への外部からの侵入に対して、インターネット利用環境のセキュリティ管理を、野村グループ全体の情報セキュリティ管理策の一環として、野村ホールディングスにてファイアーオールを一括管理しており、当社と共同でセキュリティ管理を行なっております。システム障害に対して、サーバや回線を二重化、バックアップ化することで障害時の業務遂行を可能としています。
  7. 7 リーガル・リスク - リーガル・コンプライアンス部 -
    全社的なコンプライアンス体制を整備しています。各部室の法令諸規則の遵守状況を確認しており、エラーが発見された場合は再発防止策の策定を指示し、そのフォローアップを行ないます。投資ガイドラインのシステムへの登録および違反の有無を日々確認しています。
  8. 8 評判リスク
    コンプライアンス・マニュアルの中に「倫理規範」を設け、役職員の行為基準の一つとして、当社の名声と信用を傷付けないかという点を挙げ、役職員が倫理規範に違反した場合は、遅滞なくコンプライアンス・オフィサーに報告すべきことを規定しています。